Контрольные вопросы и задания

  1. В табл. 10.6 приведены характеристики четырех видов ценных бумаг.

Таблица 10.6
j 1 2 3 4
ah % 12 10 8 6
Су, % 2,5 1 0,4 0,4

(а)              Определите характеристики портфеля, состоящего из четырех видов ценных бумаг при равномерном вложении и отсутствии корреляции доходностей между бумагами.
(б)              То же, что и в пункте (а) для портфеля, состоящего из второго, третьего и четвертого видов ценных бумаг.
(в)              То же, что и в пункте (а) для портфеля, состоящего из второго и третьего видов ценных бумаг.
(г)              То же, что и в пункте (а) при полной прямой корреляции.
(д)              Определите долю ценных бумаг портфеля, состоящего из первого и второго видов, при их полной обратной корреляции.
  1. Даны т?и вида ценных бумаг с характеристиками, приведенными в табл. 10.7. Уровни доходностей ценных бумаг не коррели- рованы.

Таблица 10.7
j 1 2 3
aJ 0,05 0,1 0,15
°У 0,25 0,5 0,80

Определите зависимость состава оптимального портфеля от его ожидаемой доходности и постройте график функции ар(ар) при оптимальном составе портфеля.
  1. Для условий задания 10.2 определите состав портфеля для минимально возможной дисперсии, минимально возможное стандартное отклонение и соответствующую ему ожидаемую доходность.
  2. Для условий задания 10.2 определите зависимость состава оптимального портфеля от его ожидаемой доходности в матричной форме.
  3. Для условий задания 10.3 определите состав оптимального портфеля для минимально возможной дисперсии в матричной форме.


<< | >>
Источник: Кузнецов, Борис Тимофеевич. Финансовый менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060500 «Бухгалтерский учет», 060400 «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,. - 415 с.. 2005

Еще по теме Контрольные вопросы и задания:

  1. Контрольные вопросы и задания УПРАВЛЕНИЕ 5 - ТОВАРОДВИЖЕНИЕМ
  2. Контрольные вопросы и задания
  3. Контрольные вопросы и задания
  4. Контрольные вопросы и задания
  5. Контрольные вопросы и задания
  6. Контрольные вопросы и задания 1.
  7. Контрольные вопросы и задания
  8. Контрольные вопросы и задания
  9. Контрольные вопросы и задания
  10. Контрольные вопросы и задания
  11. Контрольные вопросы и задания
  12. Контрольные вопросы и задания
  13. Контрольные вопросы и задания
  14. Контрольные вопросы и задания
  15. Контрольные вопросы и задания
  16. Контрольные вопросы и задания
  17. Контрольные вопросы и задания
  18. Контрольные вопросы и задания
- Регулирование и развитие инновационной деятельности - Антикризисное управление - Аудит - Банковское дело - Бизнес-курс MBA - Биржевая торговля - Бухгалтерский и финансовый учет - Бухучет в отраслях экономики - Бюджетная система - Государственное регулирование экономики - Государственные и муниципальные финансы - Инновации - Институциональная экономика - Информационные системы в экономике - Исследования в экономике - История экономики - Коммерческая деятельность предприятия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги - Оценка и оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Прогнозирование социально-экономических процессов - Региональная экономика - Статистика - Страхование - Транспортное право - Управление финасами - Финансовый анализ - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит - Экономика в отрасли - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая теория - Экономический анализ -